Actions, gestion des portefeuilles et produits dérivés
GFN134


Objectifs pédagogiques :

Comprendre l'organisation et le fonctionnement du marché des actions. Décrire les différentes opérations sur actions et présenter quelques modèles d'évaluation. Présenter les éléments de base de la gestion de portefeuille. Comprendre et analyser les principaux produits dérivés : les futures et les options.

Public et conditions d'accès :

Public niveau bac+3 avec des connaissances de base en mathématiques et statistiques (bac ES minimum) et une culture économique. Avoir les connaissances du cours " Pratiques des taux d'intérêt et produits monétaires et obligataires " (code GFN133).

Contenu de la formation :

1. Le marché des actions (6h)
Acteurs et organisation du marché des actions, les ordres de bourse, les opérations sur actions, quelques méthodes d'évaluation des actions (méthode des discounted cash-flows - méthode comparative).
2. Eléments de théorie de portefeuille (9h)
Rentabilité, risque et diversification, portefeuilles efficients selon le critère moyenne-variance, le modèle de marché, le MEDAF.
3. Les contrats à terme (12h)
Définition et concepts, définition d'un contrat future/forward, description des contrats EURIBOR et Notionnel, relations de parité comptant-terme et description des arbitrages cash et carry et reverse cash et carry, exemples d'utilisation des contrats à terme (arbitrage, spéculation et couverture).
4. Les options (12h)
Présentation générale, les différents types d'options, les principaux déterminants de la prime d'une option, la relation de parité call-put, la couverture avec les options, les stratégies statiques et dynamiques. Les caps et les floors : introduction et utilisations.
5. Exercices EAD-EAO (21h)
Kit à télécharger, 4 séries d'exercices à renvoyer sur Internet, participation au Forum.

Bibliographie :
  • R. PORTAIT, P. PONCET: Finance de Marché (Dalloz, 2014)
  • B. JACQUILLAT, B. SOLNIK: Marchés financiers, gestion de portefeuille et des risques (Dunod, 2004)
  • B. DJEMBISSI, N. ORIOL: Préparation à l'examen certifié par l'AMF (Dunod, 2011)
  • D.SIZPIRO: Introduction à la finance de marché (Economica, 1998)
  • BODIE, KANE, MARCUS: Investments (McGraw-Hill, 2005)

Cette UE apparaît dans les diplômes et certificats suivants :

  • CC9200A : Certificat de compétence Marchés financiers
  • MR10703A : Master Droit, économie et gestion mention Finance parcours Finance numérique et Fintech
  • MR10701A : Master Droit, économie et gestion mention Finance parcours Finance d'entreprise et ingénierie financière
  • MR10702A : Master Droit, économie et gestion mention Finance parcours Finance de marché et gestion des capitaux
  • MR10704A : Master Droit, économie et gestion mention Finance parcours Gestion de patrimoine
  • MR12600A : Master Droit économie et gestion, mention actuariat

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2023/2024
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Modalité Crédits    
Paris Semestre 2 Lundi 6 crédits (1)

Date de début des cours (*) :

  • 05/02/2024

* Les dates fournies sont d'ordre général à toutes les formations.
  Les cours pour cette formation peuvent potentiellement commencer un peu plus tard dans le semestre.

Paris Semestre 2 6 crédits (1)

Date de début des cours (*) :

  • 05/02/2024

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Date de début de cours :
  • Île-de-France :
    • 1er semestre et annuel : 02/10/2023
    • 2e semestre : 19/02/2024
  • Paris :
    • 1er semestre et annuel : 18/09/2023
    • 2e semestre : 05/02/2024

Les dates fournies sont d'ordre général à toutes les formations. Les cours pour cette formation peuvent potentiellement commencer un peu plus tard dans le semestre.

Annuel :

Il s'étend de fin septembre / début octobre à début juillet (dates indicatives, renseignez-vous auprès de votre centre).

Semestre 1 :

Il s'étend de fin septembre / début octobre à fin janvier / début février (dates indicatives, renseignez-vous auprès de votre centre).

Semestre 2 :

Il s'étend de fin février / début mars à début juillet (dates indicatives, renseignez-vous auprès de votre centre).

Cours du soir :

Les cours commencent le plus souvent à 18h30 dans les centres.

  Cours en journée :

Se renseigner auprès du centre pour connaître les horaires.

Cours en ligne :

les cours sont diffusés sous forme de séances numériques via une plateforme d’e-learning animées et tutorées par un enseignant. Des séances de regroupement en visio sont proposées.

  Classe virtuelle :

L'enseignant à distance intervient en direct et en visioconférence sur la plateforme d'e-learning. Il complète son intervention par des activités interactives (exercices échanges…)

  Cours en ligne hybride :

Cette modalité associe des cours en ligne tutorées et des regroupements en présentiel obligatoires.

  Cours hybrides :

Cette modalité mixe des cours en présentiel (en cours du soir ou en journée) et des cours en ligne.

  Cours en ligne organisés par un autre
centre CNAM Régional :

Les cours sont diffusés sous forme de séances numériques via une plateforme d'e-learning animées et tutorées par un enseignant.

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