Modélisation et prévision des séries chronologiques - STA116

Objectifs pédagogiques :

But du cours : Ajustement des séries temporelles à l'aide de modèles basés sur des propriétés statistiques. Savoir choisir un modèle. Prévision à court-terme des séries temporelles

Public et conditions d'accès :

Avoir réussi les UE : STA102 (Modèles linéaires), STA104 (Statistique mathématique) et STA118 (Outils informatiques de la statistique) ou des examens équivalents.

Compétences :

Être en mesure, à l'issue de l'enseignement, de produire des études statistiques de la validation des données à la rédaction d'un rapport et mettant en œuvre des techniques spécifiques aux séries chronologiques.

Méthodes de validation :

Un examen écrit et un projet personnel sanctionneront la fin des cours. Le projet personnel devra mettre en application les techniques décrites en cours. Il pourra faire l'objet d'un présentation orale.

Contenu de la formation :

Introduction : exemples, vocabulaires, description

Modèles de régression

Décomposition des séries chronologiques Lissages exponentiels : simple, double, Holt-Winters

Etude de la tendance et de la saisonnalité

Modélisation des séries stationnaires : AR, MA, ARMA. Estimation, choix de modèle et prévision.

Extension aux séries non stationnaires : ARIMA et SARIMA.

Bibliographie :

P. Brockwell and R. Davis: Time Series : Theory and Methods. Springer Series in Statistics. Springer, second edition, 1991
Aragon, Y. (2016): Séries temporelles avec R Collection Pratique R. EDP Sciences
Robert H. Shumway , David S. Stoffer: Time Series Analysis and Its Applications With R. Examples Springer Cham 2025, 5e edition,
Jonathan D. Cryer Kung-Sik Chan: Time Series Analysis With Applications in R Springer Science+Business Media 2008, 2nd edition

Cette UE apparaît dans les diplômes et certificats suivants :

MR12303A : Master Sciences, technologies, santé, mention mathématiques appliquées, statistique parcours Science des données
MR12301A : Master Sciences, technologies, santé, mention mathématiques appliquées, statistique parcours Statistique du risque pour la finance et l'assurance
CC1200A : Certificat de compétence Data analyst - Chargé(e) d'études statistiques

Code UE STA116

Crédits 6 ECTS

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Date de début de cours :
Île-de-France : 1^er semestre et annuel : 14/09/2026 2^e semestre : 08/02/2027 Paris : 1^er semestre et annuel : 14/09/2026 2^e semestre : 01/02/2027 Les dates fournies sont d'ordre général à toutes les formations. Les cours pour cette formation peuvent potentiellement commencer un peu plus tard dans le semestre.
Annuel :
Il s'étend de fin septembre / début octobre à début juillet (dates indicatives, renseignez-vous auprès de votre centre).
Semestre 1 :
Il s'étend de fin septembre / début octobre à fin janvier / début février (dates indicatives, renseignez-vous auprès de votre centre).
Semestre 2 :
Il s'étend de fin février / début mars à début juillet (dates indicatives, renseignez-vous auprès de votre centre).

	Cours du soir :
	Les cours commencent le plus souvent à 18h30 dans les centres.
	Cours en journée :
	Se renseigner auprès du centre pour connaître les horaires.
	Cours en ligne :
	les cours sont diffusés sous forme de séances numériques via une plateforme d’e-learning animées et tutorées par un enseignant. Des séances de regroupement en visio sont proposées.
	Classe virtuelle (Formation à distance planifiée):
	L'enseignant à distance intervient en direct et en visioconférence sur la plateforme d'e-learning. Il complète son intervention par des activités interactives (exercices échanges…)
	Cours en ligne hybride :
	Cette modalité associe des cours en ligne tutorées et des regroupements en présentiel ou en classes virtuelles obligatoires.
	Cours hybrides :
	Cette modalité mixe des cours en présentiel (en cours du soir ou en journée) et des cours en ligne.
	Cours en ligne organisés par un autre centre CNAM Régional :
	Les cours sont diffusés sous forme de séances numériques via une plateforme d'e-learning animées et tutorées par un enseignant.
	Formation co-modale :
	Formation proposée en présentiel et à distance en simultané. L'auditeur a la possibilité de choisir de venir sur site pour suivre l'enseignement ou bien de suivre à distance. Les cours se déroulent en semaine généralement après 18h ou le samedi.

En savoir plus sur nos modalités

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